Грааль не в одной системе — а в комплексе!

Я уже писал об этом, но что-то вдохновение накатило написать ещё раз.

Большинство трейдеров, особенно начинающих, ищут Грааль в трейдинге. Всем хочется иметь систему ну хотя бы с 90% долей прибыльных сделок. Ну и, понятное дело, лучше, чтоб на форексе работала – ведь там плечо выше! 🙂
 
А как ВЫ думаете, что лучше (все примеры и расчеты проводились с мыслями о любимом фьчерсе РИ): система, которая дает 20 тысяч пунктов в год прибыли, при этом угадайку имеет 80% из 200 сделок, а максимальный дроудаун составляет 4 тысячи пунктов (нормальный такой грааль)?
 Грааль не в одной системе - а в комплексе!
Или 4 системы, каждая дает 5 тысяч пунктов в год, угадайка 50% из 200 сделок в каждой, а максимальный дроудаун в случайный момент времени вообще 2000 пунктов у каждой (т.е. совместно 8 тысяч, что в 2 раза больше, чем у граальной системы)?
 
 Грааль не в одной системе - а в комплексе!

Вы взяли бы первую? И сколько плеча на неё повесили бы? Если взять плечо 1:11, то максимальная просадка сольет в моменте около 35%. Правда, и прибыль тогда = 12*650*20/90000 = около 175%
 
А я лучше буду торговать 4 слабенькие системы, чем одну крутую. И на каждую повешу плечо 1:11 от общего капитала. Получится, что каждая в отдельности проседает в моменте на 17%, а прибыль за год приносит 43%. Но это разные системы, и период просадки у каждой свой. И при одновременной торговле получается вот такая картинка:
 
Грааль не в одной системе - а в комплексе!
 
Круто, ведь это 20 тысяч пунктов прибыли при 2 тысячах просадки! То же самое плечо, такая же годовая прибыль – а просадка в 2 раза меньше! А можно увеличить плечо в 2 раза и торговать 1:23 – тогда просадка будет такая же, как у граальной одной системы, а прибыль вырастет в 2 раза. При том, что доля прибльных у грааля = 80%, а у этого суперграаля меньше, 50%!!! Получается, либо 175% без реинвестирования при максимальной просадке 18%, либо 350% годовых при 35% просадки.
 
Простое правило: прибыли складываются, а просадки – нет.
 
Это, конечно, моделирование, для простоты расчетов. Но на реальных системах я проводил такие же тесты.
 
Но как всегда есть небольшое НО:)
 
Сложность в том, что помимо своих проблем, дающих просадки, существуют ещё и общие проблемы – сам рынок. И бывают такие моменты, как 2012 год, когда перестают работать все системы – и грааль, и 4 неграаля. И начинают лить одновременно. И тут нормальных прибыльных решений не существует, только унылые компромиссы.
 
Но именно из-за риска черного лебедя, из-за риска одновременного слива многих систем, я сам делаю, да и вам советую делать так:
 
при добавлении новых систем – не гонитесь за увеличением прибыли. Лучше стремитесь минимизировать просадку при тех же значениях доходности.
 
Тогда и черный лебедь по вам не так больно ударит…
 
Да и плечо 1:11 – это ж сумасшествие!:) максимум 1:1! 🙂
 
Всем профитов!