Краткое содержание предыдущих серий:   Мы осознали, что попали в индустрию по отъёму денег. Чтобы выжить на непредсказуемом рынке, мы пробуем объединиться в команду.  Создавая технологию командного трейдинга, мы решили, что в этом казино будем делать ставку и на рост рынка, и на его падение. Момент входа в сделку должен быть таким, чтобы сделка, направление которой окажется неправильным, принесла нам минимальный убыток.
 
Предыдущая серия выложена тут: smart-lab.ru/blog/118496.php
А начинался этот сериал тут: smart-lab.ru/blog/118094.php
     Но как-то все непривычно. В комментариях полно желающих снисходительно похлопать автора по плечу, назвать его топик бредом и даже процитировать что-нибудь более привычное… Поэтому я искренно рад любым попыткам прокомментировать именно те взгляды, которые раскрываются в сериале. И с удовольствием плюсую  комментарии и профили тех, кто помогает определить сильные и слабые стороны создаваемой технологии, а не просто заполняет эфир собственным Эго.

     Ты настроен критично:  А как же понимание рынка?
     А никак. Вот я вчера при обсуждении с serzinho фьючерса Si пишу: «Нет, только вверх! Только хардкор!» ))) но понимаю, что прав не я, а он. Serzinho пишет: «На следующей неделе будет видно: вверх или вниз». Невозможно впихнуть невпихуемое и прогнозировать непредсказуемое. Определение направления рынка, трендов, причин этих трендов – все это чистой воды шаманство.    
  Серия посвящается тем, кто на своей шкуре (на своем брокерском счете) убеждался в несовершенстве шаманских методов определения правильного направления сделки:

Тем, кто сделал вывод о перекупленности рынка, о своевременности и логичности коррекции (ну, там осцилляторы зашкаливают, дивергенция на дивергенции, сформировался клин, свечка какая-нибудь разворотная…), вышел из сделки, а рынок сука прёт вверх, как в жопу ужаленный! Без тебя! И внутренний голос спрашивает: «Ты почему не дал прибыли течь? А? Отвечай, когда тебя спрашивают!»   ))))

Тем, кто сделал вывод о продолжении растущего тренда (хорошая статистика, фигуры продолжения тенденции, хороший потенциал до уровня сопротивления…), а он бац, черной соплей вниз! Стоп-лосс, проскальзывание… И внутренний голос: «Ты почему не зафиксировал прибыль? А? В глаза смотри!»     )))))

Тем, кого пилило в боковике… Внутренний голос: «Ты что, не читал, что в такие дни надо держаться от рынка подальше? А? Что значит «Думал, тренд?!» Индюк тоже думал!»  ))))

Тем, кто в умных книжках читал: «Большое количество сделок с небольшим убытком – это нормально. Главное – дождаться сделку с большой прибылью, которая с лихвой перекроет все убытки»… И слушал внутренний голос: «Ты почему так часто ошибаешься с прогнозом? Что значит «Работаешь по тренду?» Ты что, не можешь предсказывать рынок? Все, значит, могут, один ты не можешь?»    ))))))

     Из всего арсенала шаманских методов мне импонирует анализ объемов и открытого  интереса. Давай попробуем к графику, который анализировался в прошлой серии, добавить эти два значения. Объем представлен гистограммой красного и зеленого цвета в нижнем окне. Открытый интерес представлен свечами коричневого цвета в этом же окне. Сверху – слегка «сплюснутый» график цены, который мы разбирали в предыдущей серии.

      Вроде, вполне логичная трактовка.  Руководствуясь этой логикой, в нашем казино надо ставить на «вниз»; идеальной точкой входа является ложный пробой верхней границы проторговки. В предыдущей серии это была точка №10. Вот в этой точке нам с тобой, похоже, надо входить в шорт. А стоп ставить выше максимума этой пробойной свечи.
     Интересно, правда? Но мы ведь решили, что рынок непредсказуем, и вход в сделку ничем не отличается от ставки в казино? Решили. Но убери все это шаманство – что тогда останется:
— Я поставил на красное.
— А я думаю, что выпадет черное.
Вот и поговорили )))) В казино предмет для обсуждения отсутствует. Совершенно тупорылое занятие.
     То ли дело трейдинг! Новости, аналитика, теории, обсуждения… страсти кипят:
— Надо брать лонг, потому что бла бла бла.
— Нет, здесь только лохи входят в лонг. Надо в шорт, потому что бла бла бла.
— Сам лох! И далее сотни комментариев все большего количества участников дискуссии. Топик зашкаливает в рейтинге популярности.
На редкость интеллектуальный вид деятельности. И с налетом некой элитарности: специфический сленг; запах больших денег; непричастные смотрят с завистью… Например, мою трактовку событий с точки зрения изменения открытого интереса можно всячески поддержать и развить. А можно – разгромить в пух и прах, устроить мощный срач )))) А можно предложить иную трактовку на основании анализа свечных комбинаций, визуальных уровней, профиля рынка,  графиков поводырей, анализа ликвидности, доходности облигаций…  Жизнь интересна и бьет ключом.
     Поэтому мы с тобой тоже будем шаманить, спорить. Это же интересно. Это наполняет трейдинг смыслом ))))  Но торговать мы будем не наши шаманские прогнозы, а паттерны с минимальным риском. Причем, пользуясь тем, что мы торгуем вдвоем, в каждой точке многоваринтности будем страховать друг друга встречной позицией.
     А биржевая индустрия насаждает вполне определенный стереотип: трейдер должен быть один. Эдакий волк-одиночка.  Редкая книга о биржевой торговле не помусолит эту тему. Мол, попадают бедные частные трейдеры под влияние нехороших гуру и не могут сформулировать собственного мнения по рынку. Поэтому правильный трейдер – это одичавший в одиночестве трейдер. Дичать допустимо на берегу моря под пальмой. На худой конец (как-то двусмысленно получилось) – за столом с кучей мониторов.

     Если биржевая индустрия что-то пропагандирует, значит, ЕЙ это зачем-то надо. Нам же должно быть надо прямо противоположное. Значит, трейдер не должен быть один.  Let’s trade together.И пошаманить, пообсуждать ситуацию все же придется. Надо понимать: где лежат деньги, которым суждено вскоре стать нашими деньгами?
     Когда-то уважаемый vojd проповедовал, что частным трейдерам нечего делить; мол, они торгуют не друг с другом, а с маркетмейкером.  Давай думать.  Под влиянием какого-то технического сигнала или какого-то события в моменте создается высокий спрос на актив. Спрос, превышающий предложение. Этот спрос удовлетворяет маркетмейкер. Это – его функция. Вроде, все правильно: мы торгуем с маркетмейкером. Если «мы» — это основная масса частных трейдеров, роль которых – просрать на рынке свои деньги. Маркетмейкеру, куклу, сильной руке, умным деньгам, Игроку Другого Временного Периода, да хоть инопланетнам! Если «мы» — это последнее звено в пищевой цепочке, которому суждено быть сожранным, тогда все верно – мы друг с другом не торгуем. Мы отдаем свои деньги этому инопланетянину. Ты хочешь быть в их числе? Я не хочу.
     С маркетмейкером торгуют те, кто покупает «когда все покупают» и продают «когда все продают». В эти периоды поразительного единодушия самых различных трейдеров, живущих безумно далеко друг от друга, никогда не знавших друг друга, контрагентом выступает маркетмейкер. У нас целый город уходит под воду – власти не знают, как предупредить жителей. А тут – все в курсе: надо покупать! Откуда все об этом узнали? Что у всех перед глазами? ГРАФИК. И в голове куча стереотипов. Вот отсюда и узнали 🙂
          Итак, есть две стороны:  масса трейдеров, которые потеряют деньги,  и скажем так: «некие инопланетяне», которые эти деньги заберут. Т.е. источник денег на бирже один — основная  масса трейдеров. Значит, трейдеры, сливающие свои депозиты, друг  с другом и впрямь не торгуют.  Если мы хотим заработать, надо вместе с этими инопланетянами брать деньги все из того же источника.
     Вот, кстати, картинка в тему. Не знаю автора, но это – лучший демотиватор на рыночную тематику, из тех, что мне попадались:

       Попробуем смотреть на тот же самый ГРАФИК другими глазами: где в соответствии с устоявшимися стереотипами  ожидается массовое получение прибыли? Я называю эти периоды  точками многовариантности. Типа: пробой или отбой; истинный или ложный; выход из треугольника на 5-минутках в одном направлении  или выход из флага на 15-минутках в другом направлении и т.д.  В этих точках шаманский прогноз большинства трейдеров должен столкнуться с реальностью, не оправдаться и превратиться в потери. Большинство поставило на пробой, значит, цена вернется в диапазон. Большинство сочло этот вынос выходом из треугольника на 5-минутках, значит, цена пойдет в противоположном направлении, рисуя выход из флага на 15-минутках. И т.д. Наша задача эти потери неоправдавшихся прогнозов превратить в нашу прибыль.
    Вот еще одна картинка в тему. Картинка не моя. Я лишь наложил «фиговый листок» на часть надписи ))):

 
Краткое содержание серии для тех, кто посмотрел только на картинки: Шаманские методы объяснения событий, происходящих на рынке, нужны для того, чтобы представить торговлю на бирже интеллектуальным видом деятельности. Практический смысл этого шаманства только в том, чтобы определить в каждый момент времени источник вашей прибыли: кто потеряет деньги на этот раз.
    
PS     Ничего не рекламирую. Семинары не провожу. Сигналами не торгую. Денег в управление не прошу. В лаврах аналитика не нуждаюсь. Ищу единомышленников в Питере.
Вырезано при монтаже: Техника совместного трейдинга. Введение в риск-менеджмент.
Краткое содержание сериала: To trade together при определении размера брокерского счета, при входе в рынок; при контроле позиции; при контроле рисков; при контроле эмоционального состояния; при формировании следующей многовариантности; при выходе из позиции; при анализе трейда и корректировке алгоритма; при выводе средств с депозита; при адаптации к депозиту большего размера;  при шаманских плясках с бубном, которые превращают трейдинг из унылого зарабатывания денег в увлекательное интеллектуальное хобби.