Монитор рынка. Вечерний комментарий

Умом Россию не понять.
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать — 
В Россию можно только верить.

Ф. Тютчев

«Медведи» на российском фондовом рынке продолжают испытывать когнитивный диссонанс, глядя на американский S&P500, который сегодня зафиксировал очередной локальный минимум. Индекс ММВБ обновил локальный максимум. Давненько мы такого не наблюдали. В первой половине года, чаще всего, было наоборот. Означает ли это, что российский рынок будет смотреться до конца года лучше американских индексов? Вполне возможно, однако для этого необходимо пройти важные рубежи по РТС 1460 пунктов, по ММВБ — 1500 пунктов. 

Главное достижение «быков» на этой неделе — это выход из клина, который формировался всю прошлую неделю и начало этой недели:

Монитор рынка. Вечерний комментарий

Удалось приостановить негативную тенденцию, которая до этого развивалась в виде нисходящего канала. Естественно, об окончательном переломе негативных настроений можно сказать только при закреплении выше второй зоны продавца, обозначенной еще вчера (146 500 — 147 500 пунктов).

Сейчас идет проторговка данных уровней. В течение дня фьючерс на индекс РТС тестирует импульсные объемы, которые были вчера в районе 14-15 часов и от успешности теста зависит дальнейшее направление.

Монитор рынка. Вечерний комментарий

Естественно, при таком локальном раскладе сейчас лучше сделать ставку на продолжение роста, нежели на агрессивное снижение.

Текущий Газпром показывает, что 150 рублей — это не уровни для серьезной коррекции. В районе 150 рублей в течение сегодняшнего и вчерашнего дня заметно, что покупатель выставляет лимитные заявки на покупку.

Монитор рынка. Вечерний комментарий

Вчерашний вынос на вечерке во фьючерсе доллар-рубль меня смутил. Однако коррекция во фьючерсе РТС была плавная, идет защита зоны 145 500 — 146 000 пунктов. Поэтому, мне кажется, что лучше сделать ставку на рост РТС, нежели на усиление позиций доллара против рубля. Во фьючерсе доллар-рубль, видимо, продолжается отскок, начатый от 31,5 руб., либо флэт с перестановками диапазона:

Было 32 400 — 32 600, стало 32 600 — 32 800. Основная объемная зона сформирована вчера в районе 32 670 пунктов. Сегодня она тестировалась. В общем, никакой серьезной трендовой компоненты здесь не жду. А вот РТС может выстрелить.

Утром предлагалось выкупать внутридневные «хвосты» в зону вчерашнего импульса («окно» на профиле). То есть, в район 145 500 — 146 000 пунктов. Пока эта тактика относительно удачна. Однако подтверждением будет лишь пробой выше 147 000 пунктов. Пока же в США такой негативный фон нам, естественно, придется весьма туговато. Если удастся сохранить важные уровни, то рост продолжится.

На 4-часовом графике продолжает преобладать моментум покупателя:
Монитор рынка. Вечерний комментарий

Естественно, индикатор инерционный и не гарантирует наличие тренда. На флэте может дать еще ложные сигналы (последние 2 были ложными). Однако если ставить на тренд в торговой системе, то пока строго вверх.

Немного межрыночного анализа. Если взглянуть на израильский индекс ТА-25, то можно увидеть, что после «двойного дна» индекс вышел из диапазона, в котором находился с 2012 года:

Монитор рынка. Вечерний комментарий

Источник: Сайт Тель-Авивской фондовой биржи

Естественно, это косвенный признак для нашего рынка. Просто этим фактом хотелось бы выдвинуть следующую гипотезу: интерес инвесторов стал возвращаться на периферийные рынки. Возможно, что РТС то же попадет под «раздачу» покупателей.

Внутри дня на минимумах ф. РТС агрессивных селлеров пока не видно:

Монитор рынка. Вечерний комментарий 
Источник: Информ. терминал ATAS

Индекс РТС подошел к линии нисходящего тренда (конечно, здесь могут быть различные варианты его отрисовки):
Монитор рынка. Вечерний комментарий

Пройти эту линию трендовым днем — задача максимум для «быков».

В заключение немного семантического анализа из Гугла. В США наблюдается резкий всплеск интереса к происходящим событиям, о чем свидетельсвуют следующие поисковые запросы:

Монитор рынка. Вечерний комментарий

Монитор рынка. Вечерний комментарий

Экстремум по данной теме наблюдался в июле 2011 года.

Таким образом, в текущий момент времени я делаю ставку на продолжение восходящего движения. Дополнительные аргументы в пользу этого представлены в дневном прогнозе. Старая поговорка гласит, тренды длятся намного дольше, чем мы можем себе это представить. Считаю, что с июня есть все признаки растущего тренда в индексе (особенно ярко они выражены в Газпроме).