S&P 500. Наблюдение. Спрэд vix-vxv

S&P 500. Наблюдение. Спрэд vix-vxv

VXV оценивает ожидания волатильности рынков в процентном выражении на три месяца, в то время как индекс VIX оценивает на месяц.
Как видно из графика, в текущем ралли, которое началось в ноябре 12-го года было уже 4 пулбэка (сейчас 5-ый) и все лои сопровождались уходом спрэда выше 1.

Народ так и сидит в коллах (10дневная средняя пут/колл на акции)

Наблюдение. Спрэд vix-vxv» alt=»S&P 500. Наблюдение. Спрэд vix-vxv»>

Впервые в этом году Сипи закрыл неделю ниже 20MA

S&P 500. Наблюдение. Спрэд vix-vxv

Bank of America ждёт 1560 http://www.zerohedge.com/news/2013-09-03/bofaml-warns-deeper-downside-risk-june-lows-sp-1560  Я с ними согласен, только думаю, что на сентябрьской серии мы ограничимся 1600-1610.